Трейдеры могут настроить период RVI в зависимости от своих предпочтений и торговой стратегии. Обычно используются периоды от 10 до 20 баров, хотя некоторые трейдеры могут выбрать и другие значения, соответствующие их торговым стилям. Американский аналог, а точнее оригинал, «индекса страха» VIX используется с начала 1990 года.

Есть ли у вас психические отклонения? Выберите самое неприятное лицо и узнаете точный ответ

В то же время акции растущих компаний — высоковолатильные. Также волатильность достаточно сильно различается в разных секторах — биотехнологии и инновации более волатильны, чем коммунальный сектор и телеком. Для этого сначала выгружу данные о дневных котировках за декабрь с «Финама». Данные можно взять из других источников, например, с сайта Московской биржи, но на «Финаме» удобнее и быстрее.

How-to: Что такое Russian Volatility Index и как он рассчитывается

Напрямую купить индексы волатильности нельзя — купить можно только производные инструменты или биржевые ноты ETN. Стоимость ETN привязана к базовому активу — https://fxrating.com.ua/ например, индексу волатильности VIX. Однако это инструменты для опытных инвесторов, которые знают, зачем и когда они работают с волатильностью.

Смотрим за скользящей средней

Путем настройки периода и типа скользящей средней трейдеры могут адаптировать индикатор RVI под свои потребности и торговую стратегию. Короткие периоды могут быть полезными для более чувствительного реагирования на изменения тренда, а более длинные периоды – для выявления более долгосрочных трендов. Выбор между простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA) зависит от предпочтений трейдера. Важно помнить, что RVI является всего лишь индикатором и требует подтверждения другими инструментами и анализом рынка.

Корреляция большинства инструментов положительна, при этом на падающих рынках она обычно усиливается. Поэтому диверсификация не так эффективна для борьбы с волатильностью, как хеджирование. Волатильность акции зависит от характера компании — например, крупные компании из защитных секторов чаще всего низковолатильные.

Видео – Особенности применения индикатора RVI

1. В периоды оптимизма и эйфории среди инвесторов, когда растут необоснованные ожидания дальнейшего роста рынков, волатильность обычно падает, а во времена пессимизма и паники – возрастает.
2. Индикатор RVI может быть полезным инструментом при принятии торговых решений.
3. Его можно интерпретировать как рыночную оценку риска на ближайший месяц.
4. Историческая волатильность, или Historical Volatility, — это отклонение цены от среднего значения за последние 12 месяцев или за другой расчетный период.

Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является Паттерн “Дракон” для начинающих сигналом, указывающим на изменение тренда. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли.

Рассчитываем доходность, как разность между текущей ценой и предыдущей, деленная на предыдущую цену. Для получения дополнительной информации об индексе относительной волатильности посетите сайт Мысли Веб-сайт. Кроме того, сам метод расчета на основании опционов не лишен недостатков. Например, полученное значение во многом зависит от выбранных параметров модели.

За неполный месяц с 20 февраля по 18 марта индекс потерял более 32 %. На рынке цена постоянно колеблется в зависимости от спроса и предложения. Иногда эти колебания носят спокойный характер и не превышают 1 % в день. А иногда напоминают качели или американские горки с резкими взлетами и падениями.

При этом, если рынок или сектор в целом волатилен, все равно могут быть отдельные отрасли или акции, которые остаются низковолатильными. Например, компании-телекомы традиционно считаются защитными активами с низкой волатильностью. Если очень хочется, волатильность можно посчитать самостоятельно с помощью функции стандартного отклонения в «Экселе». Покажу, как это сделать, на примере акций «Газпрома» — посчитаю дневную волатильность за декабрь 2020 года.

Это когда акции берут в долг у брокера и продают по текущей цене, чтобы через какое-то время купить их дешевле. На волатильность акций конкретной компании могут повлиять финансовые отчеты, информация о новых продуктах, день инвестора, отзывы или поломки продуктов. Например, акции автомобильных компаний могут упасть, потому что компании отзывают машины с рынка из-за технических неисправностей и дефектов. Фактически волатильность не означает потерю актива, но бумажные убытки психологически давят на инвестора. Капитал замораживается, и продать актив без потерь невозможно.

Поскольку рынки чаще всего растут, то премии колл-опционов обычно дороже премий пут-опционов. Рост индекса RVI означает чаще всего, что инвесторы опасаются именно падения рынка. VIX еще называют индексом страха, потому что он показывает эмоции трейдеров. Если значения индекса достигают критически высоких значений, значит, на рынке паника. Резкий рост индексов предупреждает инвесторов о высоком риске и о том, что ценные бумаги переоценены. Также стандартное отклонение используется инвесторами для риск-менеджмента и оптимизации стратегии.

Его часто используют в качестве дополнения к другим индикаторам для определения потенциальных поворотных моментов рынка путем оценки уровней волатильности, а не только цены. Он был разработан Джоном Элдером и быстро стал популярным среди трейдеров различных рынков, включая форекс, акции и товары. По принципу расчета он похож на американский индекс волатильности VIX, который инвесторы часто называют «индексом страха». Рост его значения показывает возрастающую неуверенность инвесторов либо в уровнях цен, либо в движении рынка.